Nr7 거래 시스템

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퀀트 아이디어 & # 8211; 모든 통계 및 픽션 없음.

$ SPY에서 NR7과 주간 패턴 거래 방법.

$ SPY에서 NR7과 주간 패턴 거래 방법.

NR7 내부 가격 패턴 정의 :

Narrow Range 7 : NR7 일은 단순히 기본 가격 패턴으로, 거래일이 지난 6 일 중 어느 때보 다 좁은 거래 일을 의미합니다.

좁은 범위의 패턴은 Toby Crabel의 책에서 나온 것입니다. & # 8220; 단기 가격 패턴 & amp; 오프닝 범위 브레이크 아웃 & # 8221; Toby Crabel은 Crabel Capital Management, LLC의 설립자로 현재 관리중인 자산이 10 억 달러 이상에 달합니다.

내부 일 : 또는 단순히 ID는 현재 날짜의 최고가 전날의 최고치보다 낮고 오늘의 최저가 전날의 최저치보다 높습니다.

좁은 범위 7 내부의 날 : 또는 단순히 NR7ID는 ID와 NR7을 조합하여 만든 칵테일입니다.

2014 년 1 월 16 일에 $ SPY가 NR7ID를 형성하면서,

여러 거래 텍스트 북으로 작성된 두 가지 시나리오 아래

1) NR7ID 패턴 다음에 전날보다 길게 길게 늘어납니다.

전날의 최고점 (2014 년 1 월 17 일 184.66)보다 길어야 만합니다 (전날의 최고가 오늘 최고가와 최저점 사이에 있어야 함을 의미). 현재 로우가 이전 하이보다 높음), 전날의 높은 주문보다 높은 구매 틱이 있다고 가정하면 주문이 실행되지 않습니다.

& # 8220; NR7ID 패턴을 사용하여 전날보다 길게 늘어났습니다. & # 8221; 2000 년 1 월 이후.

총 거래 수 : 71 위너 : 38 패배자 : 33 위너 : 54 % 평균 변경율 : -0.05 메디안 변경 % : 0.09 최대 이익률 : 2.77 최대 손실률 : -3.54 평균 수익률 (%) 승자 : 0.52 평균 손실률 (%) 패자 : -0.70 결점 비율 0.75 이익 요인 : 0.79 이상치 조정 된 이익 요인 : 0.69.

텍스트 교과서에 쓰여진 것과 같이 작동하지 않습니다! 그것은 손실 전략을 만드는 것 외에도 !!

2) NR7ID 패턴 다음에 전날보다 짧게 짧게 진행하십시오.

전날의 최저점 (2014 년 1 월 17 일 183.83)에 거래가있는 경우에만 거래가 이루어집니다 (즉, 전날의 최저는 오늘의 최고점과 최저점 사이에 있어야 함을 의미). 현재 최고가 이전보다 낮다), 전날의 낮은 주문보다 1 단 낮게 판매한다고 가정하면 주문은 실행되지 않습니다.)

총 거래 : 71 위너 : 44 패배자 : 27 % 위너 : 62 % 평균 변경율 : 0.27 중앙값 변경율 : -0.13 최대 이익률 : 4.81 최대 손실률 : -2.42 평균 수익률 (%) 승자 : 0.74 평균 손실률 (%) 패자 : -0.51 지불 비율 1.46 수익 요인 : 2.62 이상치 조정 된 이익 요인 : 2.29.

오크 봐! $ SPY에서 거래 전략이 짧지 만 전일 종가 마감이 200-DMA, 20-DMA 미만인 경우 (2014 년 1 월 16 일 마감이 아닌 경우)와 같은 몇 가지 조작을 통해 거래가 향상됩니다 전략 퍼포먼스 & # 8230;

단기 상인이 높은 확률을 얻은 거래를 찾도록 돕기 위해 Quant-Ideas를 확인하십시오.

R & amp; D 블로그

I. 무역 전략.

개발자 : Toby Crabel (NR7 패턴). 출처 : Crabel, T. (1990). 단기 가격 패턴 및 오프닝 범위 브레이크 아웃으로 하루 거래. Greenville : Traders Press, Inc. 개념 : 변동성 사이클. 연구 목표 : NR7 패턴의 성능 검증. 명세 : 도표 1. 결과 : 도표 1-2. 거래 설정 : 현재 일일 범위는 이전 6 일 간의 매일 범위보다 좁아 개별적으로 비교됩니다. Trade Entry : Opening Range Breakout (ORB) : 공개 된 위 / 아래의 미리 정해진 금액으로 거래가 이루어집니다. 소 정량을 스트레치라고합니다. 긴 거래 : 구매 정지는 [Open + Stretch]에 있습니다. 짧은 거래 : [Open - Stretch]에 매도 정지가 있습니다. 거래되는 첫 번째 정류장이 위치입니다. 다른 정지는 보호 정지입니다. 무역 출구 : 표 1. 포트폴리오 : 4 개의 주요 시장 부문 (상품, 통화, 이자율 및 주식 지수)의 42 개 선물 시장. 데이터 : 1980 년 이후 36 년. 테스트 플랫폼 : MATLAB®.

II. 감도 테스트.

모든 3-D 차트에는 Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, 최대 수익률, 수익성이있는 거래 비율 및 평균에 대한 2 차원 등고선 차트가 이어집니다. Win / Avg. 손해율. 마지막 그림은 형평성 곡선의 감도를 보여줍니다.

테스트 된 변수 : N & amp; NR_Length (정의 : 표 1) :

그림 1 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 0).

Average_Noise : Stretch_Length의 기간에 대한 Noise의 간단한 이동 평균.

스트레치 [i] = 평균 _Noise [i] * 스트레칭 _ 멀티플.

Stretch Exit : Long Trades : [Open - Stretch]에 매물 정류장이 있습니다. 짧은 거래 : 구매 정지는 [Open + Stretch]에 있습니다. 값은 입국 일에 계산됩니다.

Stop Loss Exit : ATR (ATR_Length)은 ATR_Length의 기간에 걸친 Average True Range입니다. ATR_Stop은 ATR의 배수 (ATR_Length)입니다. 긴 거래 : 매도 정지는 [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 있습니다. 짧은 거래 : 구매 정지는 [Entry + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 있습니다.

N = [1, 40], 단계 = 1.

ATR_Stop = 6 (ATR.

평균 True 범위)

표 1 | 명세 : 무역 전략.

III. 위원회 & amp; 미끄러 져.

테스트 된 변수 : N & amp; NR_Length (정의 : 표 1) :

그림 2 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 50 Round Turn).

IV. 연구.

Wyckoff, R. D. (1931). Richard D. Wyckoff의 주식 거래 방법. 뉴욕:

물리학의 과학으로부터 비유를 이끌어 내기 위해, 주식 (또는 시장)이 축적 될 때, 그것은 (수요의) 힘을 저장하고 있으며, 나중에 발표 될 때, 계속되는 상승을위한 원동력을 제공한다고 말할 수있다. 운동. 그리고이 누적 수요의 힘이 최종적으로 풀릴 때, 그것은 원래의 힘을 약화시킴으로써 또는 그 변화를 강요하기에 충분한 새로운 힘에 의해 그것의 진로가 해제 될 때까지 유지하려고하는 일정한 운동량을 가격 운동에 제공한다. 트렌드 & # 8230; 반대로 분배 지역에서는 공급 힘이 저장되고 결국 수요의 약세를 압도하고 공급의 힘이 소진되거나 수요가 활성화 될 때까지 가격을 낮추고 수요가 다시 활성화 될 때까지 비교 평형 (거래 범위). 따라서 하강 운동은 원래의 공급력을 약화 시키거나 추세 변화를 강요하는 새로운 힘으로 그 과정을 끌 때까지 유지하려는 경향이있는 일정한 모멘텀을 얻는다.

V. 등급 : NR7 패턴 | 무역 전략.

VI. 개요.

(i) NR7 패턴은 NR_Length ≥ 6 일 때 더 잘 수행됩니다 (그림 1-2). (ii) 변수 "N"에 의해 정의 된 더 긴 유지 기간이 선호된다 (그림 2); (iii) 일단 거래 비용이 적용되면 (그림 2) 패턴은 현재 몇 가지 추가 규칙없이 교환 할 수 없습니다.

CFTC 규칙 4.41 : 가상 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미쳤거나 또는 과대 보상 될 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.

위험 공개 : 미국 정부는 면책 조항을 요구합니다 | CFTC 규칙 4.41.

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좁은 범위의 날 NR7.

목차.

좁은 범위의 날 NR7.

소개.

좁은 범위의 패턴은 Tony Crabbel의 책, 단기 가격 패턴을 사용한 데이 트레이딩 & amp; 오프닝 범위 브레이크 아웃. 1990 년에 출판 된이 책은 절판되었지만 여전히 많은 아이디어가 여전히 유효합니다. 특히, NR4 (협 범위 4) 및 NR7 (협 범위 7) 패턴은 단기 거래자에게 인기가 있습니다. 패턴 뒤에있는 철학은 Bollinger Band Squeeze와 유사합니다. 변동성 축소는 종종 변동성 확장에 이어집니다. 좁은 범위 일은 종종 가격 확장에 앞선 가격 수축을 표시합니다. 비록 Crabel이 주로 선물을 거래 했음에도 불구하고 거래자는 이러한 기법을 주식, 지수 및 ETF에 적용 할 수 있습니다.

이 전략은 하루의 범위에서부터 시작됩니다. 이 범위는 단순히 높거나 낮음의 차이입니다. Crabel은 백분율 범위와 반대되는 절대 범위를 사용했습니다. 범위는 절대 범위를 가까운 값 또는 중간 값으로 나눈 것입니다. 우리는 4 일 및 7 일만 처리하기 때문에 절대 범위와 퍼센트 범위의 차이는 무시할 수 있습니다.

Crabel은 두 가지의 좁은 범위의 시간대 (4 일 및 7 일)에 집중했습니다. NR4 패턴은 4 일 동안 가장 좁은 범위이며, NR7은 7 일 동안 가장 좁은 범위입니다. 그것은 Crabel의 책에서 또 다른 용어 인 "오프닝 레인지 브레이크 아웃"을 기반으로 거래를 시작하도록 설계된 매우 단기적인 패턴입니다. 오프닝 레인지 브레이크 아웃 (opening range breakout, ORB)은 거래의 처음 5 분간의 가격 범위를 기반으로하며, 이 기사의 기간은 너무 짧습니다. 대신, 차트리스트는 가격이 좁은 범위의 날의 최고치 이상으로 움직일 때 상승 여력을 찾고, 가격이 좁은 범위의 낮보다 낮게 움직일 때 하락세를 찾아 낼 수 있습니다.

이것은 단기적인 설정이기 때문에 거래가 즉시 시작되는 것이 중요합니다. 신호 방향으로 계속 실패하면 첫 번째 경고입니다. 매수 신호 이후, 좁은 범위의 하루의 최저점 아래로의 이동은 부정적 일 것입니다. 반대로 범위가 좁은 날의 최고점 이상으로 이동하면 매도 신호가 무효화됩니다.

차타드는 또한 이익 목표 및 중단 손실을 고려해야합니다. Crabel은 첫 거래일이 끝났을 때나 첫 수익성이 좋은 시점에서 이익을 아주 빨리 얻었습니다. 다시 말하지만, 이것은 매우 단기적이며 모든 거래자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 또는 다음 수익 수준 근처에서 이익을 취할 수도 있고 목표 비율을 사용할 수도 있습니다. 스톱워치의 경우, 차트리스트는 파라볼 릭 SAR을 사용하여 스탑을 추적하거나 ATR (Average True Range)에서 스톱을 지을 수 있습니다. 예를 들어, 긴 포지션에서의 stop-loss는 두 개의 평균 True Range 값을 현재 가격보다 낮게 설정하고 더 높게 설정할 수 있습니다.

거래 예.

거래 예에서는 3 개월 이내에 12 개의 신호가있는 Morgan Stanley를 보여줍니다. 파란색 화살표는 NR7 촛대를 나타내고 얇은 파란색 선은 범위의 최고 - 최저를 표시합니다. 다음날 높은 곳에서의 움직임은 강세이고, 그 다음날의 낮은 곳에서의 움직임은 약세입니다. NR7의 날은 세 가지 다른 경우에 연속적으로 형성되었습니다. 항상 그런 것은 아니지만, 이러한 연속적인 NR7 일은 다른 신호를 초래하지 않았으며, 그들은 이전의 NR7 브레이크 아웃으로부터의 기존 신호를 단순히 확인합니다. 합계 9 개의 신호로, 거래자는 가격 행동을 가까이서보고, 운동 판단을하고, 중지를 관리해야 할 수 있습니다.

SharpCharts 대안.

SharpCharts는 요일 범위를 표시하거나 NR4 및 NR7 일을 나타내는 표시기를 제공하지 않습니다. 그러나 Advanced Scan Workbench를 사용하여 NR4 또는 NR7 일 동안 스캔하여 코드를 작성할 수 있습니다. 이 예는 다음 절에서 제공됩니다. SharpCharts에서 차트리스트는 1 기간 평균 트루 범위 (ATR)를 사용하여 "범위"를 모방하거나 "NATR7"판독 값을 시각적으로 식별 할 수 있습니다. 이는 ATR이 7 일 만에 가장 좁은 것을 의미합니다. 이 NATR7이 동일한 신호를 생성하지는 않지만 대부분의 신호는 기본 NR7 판독 값과 겹칩니다. 더 중요한 것은 범위가 축소되거나 확장 될 때 Average True Range가 표시된다는 것입니다.

대부분의 차트리스트는 NR7 신호가 매우 빈번하기 때문에 신호를 검증하기를 원할 것입니다. 일반적인 주식은 12 개월 동안 수십 개의 NR7 일을 생산할 것이고 미국 주식의 일일 스캔은 종종 NR7 일과 함께 수백 개의 주식을 반환 할 것입니다. 차트리스트는 결과에 영향을 줄 수있는 좁은 범위 기간 수를 늘리거나 줄일 수 있습니다. NR7에서 NR4 로의 감소는 기준에 맞는 주식의 수를 증가 시키지만, NR7에서 NR20으로의 증가는 후보자의 수를 감소시킬 것이다. 일반적으로 좁은 범위 기간이 길수록 좁은 범위 기간이 길어짐에 따라 기준을 충족하는 주식의 수가 증가합니다.

Chartist는 또한 다른 지표를 추가하여 신호를 추가로 검증 할 수 있습니다. 사실 추세 지표와 과매 수 / 과매 화 지표를 추가하는 것이 좋습니다. 추세 지표를 추가하면 거래가 더 큰 추세의 방향에 있음을 보장합니다. overbought / oversold 오실레이터를 추가하면 리스크 보상 비율을 향상시키기 위해 pullbacks 또는 bounce를 식별합니다.

아래 차트는 NR7 신호를 모방 한 1주기 Average True Range (ATR)의 맥도날드, 큰 추세를 정의하는 Aroon 지표 및 과매 수 / 과매도 조건을 정의하는 Commodity Channel Index (CCI)를 보여줍니다. 강세 신호는 Aroon Up이 Aroon Down (상승 추세)보다 높을 때 발생하며 CCI의 5 일 최저는 -100 (과매도) 이하이며 범위는 7 일 최저 (전환점)로 이동합니다. 약세 신호는 Aroon Down이 Aroon Up (하락세)보다 높을 때, CCI의 5 일 최고치가 +100 (초과 매수) 이상일 때 발생하며 범위는 7 일간 최저 (전환점)로 이동합니다.

11 월 말에는 두 가지 신호가있었습니다. 생각해 내다. CCI가 더 큰 추세가 올라갈 때 -100 미만으로 움직일 때까지 좁은 요일이 무시되며 이는 신호의 수를 크게 제한합니다. 첫 번째 신호는 작동하지 않았지만 며칠 후 좋은 바닥을 기록한 신호가 또있었습니다.

결론.

NR7 일은 범위 수축과 범위 확장이 뒤 따르는 것을 전제로합니다. 이와 관련하여 미래의 가격 방향에 관한 지표는 중립적입니다. Bollinger Bands와 마찬가지로, 차트리스트는 지향성 편향에 대한 다른 도구를 사용해야합니다. NR7 일은 상대적으로 평범하고 그 범위는 정의상 작기 때문에 휩쓸 기는 평균 이상입니다. NR7 하이 위의 브레이크가 실패하고 NR7 하이 아래에서 브레이크가 걸릴 수 있습니다. 이 확률을 인식하고 더 큰 그림을 염두에 두십시오. 다시 말해서 낙오 플래그 나 지원 테스트와 같이 완고한 패턴으로 신호를 판매하는 것에주의하십시오. 이 기사는 거래 시스템 개발을위한 출발점으로 설계되었습니다. 이러한 아이디어를 사용하여 거래 스타일, 위험 보상 기본 설정 및 개인 판단을 보완하십시오. ATR (Average True Range), Aroon 표시기 및 CCI (Commodity Channel Index)가있는 IBM 차트를 보려면 여기를 클릭하십시오.

제안 된 스캔.

Pullback 후 Uptrend에서 NR7.

이 스캔은 상승 추세 (Aroon 표시기 값으로 표시) 동안 NR7 일을 기록한 주식과 CCI 값이 과매도 상태를 나타내는 주식을 나타냅니다.

Pullback 후 Downtrend의 NR7.

이 스캔은 (Aroon 표시기 값으로 표시된) 하락 추세 동안 NR7 일을 지닌 주식을 표시하고, CCI 값은 초과 매수 조건을 나타냅니다.

NR7 거래 전략 (좁은 범위 7 바 거래 방법)

이 NR7 거래 전략은 NR4 거래 전략과 매우 유사한 가격 액션 거래 전략입니다. 여기서는 NR7 패턴과이 패턴을 교환하는 방법에 대해 배웁니다.

이것은 지표가 필요없는 가격 행동 거래 전략입니다. 당신에게 필요한 것은 당신의 눈 뿐이다.

이 외환 시스템에 필요한 기간은 무엇입니까? : Daily Timeframe.

어떤 통화 쌍이 NR7 외환 거래 전략과 거래 될 수 있습니까? 모든.

목차.

NR7 패턴이란 무엇입니까?

NR7 패턴은 무엇입니까?

NR7 패턴은 7 일 동안 가장 좁은 범위 막대 (또는 촛대)입니다. NR7 패턴은 7 개의 막대로 구성됩니다. 7 개 막대는 이전의 6 개의 촛대보다 훨씬 작은 범위를 갖습니다.

범위는 고가와 저가 사이의 차이로 정의됩니다.

NR7의 날은 무엇입니까?

NR7의 날은 무엇입니까? 잘, NR7 날은 가장 좁은 범위와 촛대와 함께 7 일째입니다.

NR7 일은 NR7 패턴의 일부입니다.

NR7 일에 형성되는 촛대 또는 막대는 NR7 막대 또는 촛대라고합니다.

NR7 패턴을 식별하는 방법.

NR7 패턴은 7 개의 막대로 이루어져 있으며 가장 최근의 막대 / 촛대는 이전의 6 개의 막대보다 훨씬 작은 범위를 갖습니다.

매일 매일, 방금 닫은 그 일일 막대를보고 그것이 이전의 6 개의 촛대와 비교하여 좁은 범위를 가지고 있는지 봅니다. 그 경우 바는 NR7 데이 바입니다.

그래서 당신은 NR7 낮 막대의 최고 또는 최저의 탈주를 예상해야합니다.

NR7 무역 전략의 판매 규칙.

나는 가격이 저항 수준이나 피보나치 retracement 수준 근처에있을 때 또는 거래에서 이동 평균을 사용하는 경우 거래자 행동 영역이라고 불리는 영역에서 NR7 패턴을 찾는 것이 좋습니다.

음, 언급 된 이러한 영역에서 가격 상승 추세가 없어 보이는 경향이 있습니다. 이는 단순히 촛대 길이가 짧아 져서 NR7 패턴이 형성 될 수있는 큰 기회가 있음을 의미합니다.

좋습니다, 짧은 거래 규칙이 있습니다.

귀하의 일일 차트 장소에서 좁은 범위 7 바 패턴 (NR7 패턴)을 식별 판매 중지 보류 주문 NR7 막대의 낮은 아래 2 피스 NR7 막대의 최고 위에 귀하의 중지 손실 2 피스를 놓습니다. 귀하의 수익 목표 레벨을 이전 스윙 최저로 사용하거나 1 : 3 위험을 목표로하지 않는 경우 보상 : 보상.

NR7 Forex 무역 전략의 구매 규칙.

구매를위한 좁은 범위 7 막대를 사용하는 가장 좋은 장소는 다음과 같습니다.

아래 차트와 같이 NR4 막대를 형성하여 가격이 하락세를 보이고있는 지원 수준. 상승세 시장에서의 피보나치 수익률 수준 (피보나치 회귀 수준과 일치하는 상승 추세 시장에서 가격이 사소한 하락세를 보일 때) 상인 액션 존은 플로어 트레이더 방식과 같은 이동 평균 교차 전략을 사용하고있는 것입니다.

다음은 NR7 패턴의 구매 규칙입니다.

너의 매일 도표 장소에 좁은 범위 7 일 막대기를 확인 하십시요 정지 정지 주문 NR7 막대기의 최고의 위 2 개의 주사위 점은 NR7 막대기의 낮은 것의 밑에 너의 정지 손실 2 개를 둔다. 당신의 포획 이익 목표 수준 또는 다른 사람으로 1 : 3 위험을 위해 조준을 높이 십시요 : 사례금.

NR7 Forex Trading System의 단점.

모든 외환 거래 전략과 마찬가지로 모든 거래 전략에는 약점이 있습니다. 잘못된 거래 신호가있을 때가있을 것입니다. 보류중인 주문의 가격이 액티브 상태이고 브레이크 아웃이 발생했다고 생각할 때가 되겠지만, 그 다음에는 되돌림과 정지 손실이 발생합니다. 이러한 종류의 일들이 일어날 것으로 기대하십시오. 이것은 외환 시장입니다, 기억합니까? 천국이 아닙니다. NR7 막대가 얼마나 좁아야하는지에 대한 명확하고 빠른 규칙이 없습니다. 그것 시각적 인 ... 그리고 이것은 때때로 새로운 forex 상인을위한 약간 문제점을 일으키는 원인이되고 당신은 형성하는 우수한 무역 체제를 놓칠 수있다.

NR7 Forex Trading System의 장점.

이것은 NR4 거래 전략과 유사 할 것이다.

간단한 가격 행동은 당신이 세트로 그것을 사용할 수 있고 당신의 거래를 확인하고 배치하기 위해 거래 시스템이 하루에 몇 분만 필요하다는 것을 잊어 버릴 수 있습니다. 이 외환 시스템은 거래를 중지 할 수 있습니다. 정지 손실은 타이트하므로 리스크는이 거래 전략에 탁월합니다. 일일 차트 거래는 수익이 발생하면 100-300 pips 또는 그 이상이 될 수 있으며 시장 추세가 얼마나 강한 지에 달려 있음은 물론 이익을 실행하고 너무 일찍 종료하지 않는 것이 얼마나 강한 지에 달려 있음을 의미합니다 .